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石油价格与银行不稳定性:银行资本结构的跳-扩散模型( Oil Prices and Banking Instability: A Jump-Diffusion Model for Bank Capital Structure )
SS Issa
我们建立了一个银行资本结构的实证模型，研究了石油危机对银行过度杠杆的影响，这给银行的资产负债表管理提出了严峻的挑战。过度杠杆化的度量建立在Stein(2012)模型的基础上，增加了一个跳跃-扩散成分，捕捉了油价和政治不稳定等预测因素的跳跃大小和强度。采用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法，对2006-2016年三个产油国和西方国家的六家银行样本进行了杠杆率估计。对最优债务的估计表明，在此背景下，大多数银行在2008年前后拥有较高的最优债务，与油价冲击重叠。此外，大多数预测因素，即石油价格和由恐怖主义、政治腐败和军事开支所造成的政治不稳定因素，经常出现在波动性和跳跃强度因子中。
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