金融信号处理:一种自校正模型

Scidown文献预览系统！

作者：scidown 发布时间：2022-01-19 11:27:30 文章标题：

金融信号处理:一种自校正模型( FINANCIAL SIGNAL PROCESSING: A SELF CALIBRATING MODEL )

文章作者：

BARBARA M. JAMIESON ROBERT J. ELLIOTT WILLIAM C. HUNTER Term structure bond pricing hidden Markov model filtering

文章简述：

以前关于多因素期限结构模型的工作已经提出短期利率过程是某种未观察到的扩散过程的函数。我们考虑一个模型，其中短率过程是代表“世界状态”的马尔可夫链的函数。这使我们能够得到零息票债券和其他证券价格的明确表达式。离散化我们的模型允许使用来自隐马尔可夫模型的信号处理技术。这意味着我们不仅可以估计未观测的马尔可夫链，而且可以估计模型的参数，因此模型是自校正的。估计程序是在美国国库券和债券的选择上测试的。

文章下载地址（开放版）：