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一种新的具有流动性和多样化的不确定投资组合优化的均值-方差-熵模型( A new mean-variance-entropy model for uncertain portfolio optimization with liquidity and diversification )
B Li R Zhang
本文讨论了一个收益不确定的投资组合优化问题。在此，风险资产的收益被视为不确定变量，由经验丰富的专家进行估计。首先,考虑投资组合的收益、风险、流动性和分散度四个指标,建立了不确定投资组合优化问题的均值-方差-熵模型。在我们的模型中，投资收益用不确定的期望值来量化，投资风险用不确定的方差来表征，投资组合的分散程度用熵来度量。此外，与以往的双目标优化模型不同的是，我们的模型通过引入风险规避因子，在单目标形式下同时实现收益最大和风险最小，并通过归一化方法消除了不同单元所带来的维数影响。然后，将两个辅助投资组合选择模型转化为不同的等价确定性模型。最后通过数值模拟验证了模型的有效性和实用性。
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