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德国电力期货价格的暴跌-使用吝啬的基本模型分析- ScienceDirect( The plunge in German electricity futures prices – Analysis using a parsimonious fundamental model - ScienceDirect )
T Kallabis C Pape C Weber
从2007年到2014年，德国市场的批发电价大幅下跌，基准期货价格下跌了40%以上。这经常被归因于可再生能源发电量的意外高增长。利用一个简明的基本模型，我们确定了供需冲击对电力期货价格的各自影响。所使用的方法是基于供应堆栈和时变价格非弹性需求的分段线性近似。该模型能够复制电力期货价格，并发现期货价格形成过程中的非线性依赖关系。我们表明，排放价格比可再生能源渗透率对电力价格的影响更大。可再生能源、需求和装机容量的变化对解释传统发电厂运营利润率的下降同样重要。因此，我们主张建立一个独立的机构来稳定排放价格。
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