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银行贷款组合对系统性破产风险的同行效应:来自中国的证据( Peer effects of bank loan portfolio on systemic insolvency risk: evidence from China )
C Wang Q Wang S Zheng L Wan J Zang
通过对我国商业银行面板数据的实证分析，我们发现，区域性城市商业银行在贷款组合的多个贷款部分上显著模仿同业，而全国性大型商业银行的行为与同业相反。另外，通过欧几里得距离测度银行间的关联性，我们发现银行间贷款组合的重叠性与银行间破产风险的相似性显著相关。这意味着银行贷款组合的同业效应可能是银行系统系统性破产风险的来源。这些结果有助于加深对银行同业效应的理解，并有助于深入研究同业效应与银行系统性风险之间的相关性。
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