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默顿的最优动态投资组合( Merton s Optimal Dynamic Portfolio Revisited )
P Bernhard JC Engwerda B Roorda JM Schumacher V Kolokoltsov P Saint-Pierre JP Aubin Dynamic portfolio Optimal portfolio Continuous trading Discrete trading
在这一章中，我们首先推导出经典的Merton最优投资组合理论，作为经典的Samuelson连续市场模型的借鉴。然后，我们展示了一种不同的方法来解决基本相同的问题，但在离散交易中--被认为比经典的连续交易虚构更现实--对萨缪尔森的解决方案进行了一定程度的推广，并使用了区间市场模型。这仍然是一种随机的方法，对于手头的问题似乎是必要的。
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