波动率和重尾的动态模型:及其在金融和经济时间序列中的应用

Scidown文献预览系统！

作者：scidown 发布时间：2021-07-01 15:54:53 文章标题：

波动率和重尾的动态模型:及其在金融和经济时间序列中的应用( Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series )

文章作者：

T Teräsvirta Second-order stationary time series VMA models VAR models state-space models Markov chains changes in regime regime number JEL C01 C32 C50

文章简述：

奥胡斯大学的Timo Terasvirta评论了Andrew C.Harvey的“波动性和重尾的动态模型：在金融和经济时间序列中的应用”。这本书的Econlit摘要开头写道：“提出了一类非线性时间序列模型的理论，可以处理动态分布，重点是观察的条件分布可能是重尾的，并且位置和/或尺度随时间变化的模型。讨论统计分布和渐近理论；地点；规模；非负变量的位置/尺度模型；动态核密度估计与时变分位数；多元模型、相关和关联；和动态模型的进一步发展方向。哈维是剑桥大学计量经济学教授，也是科珀斯克里斯蒂学院、计量经济学会和英国学院的研究员。

文章下载地址（开放版）：