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中国原油期货市场的日内回报可预测性:来自独特交易机制的新证据( Intraday Return Predictability in China s Crude Oil Futures Market: New Evidence from a Unique Trading Mechanism )
D Wen Y Wang Y Zhang
日内收益的可预测性引起了学术界和实务界的极大兴趣，股票市场的日内动量在文献中得到了广泛的记录。我国原油期货市场具有独特的交易机制，具有新颖的W型交易量格局。受此启发，我们使用来自中国原油期货市场的高频数据来考察其日内收益可预测性。我们发现很强的日内反转效应而不是常规的日内动量效应。具体地说，前一天晚上的回报可以显著地预测当天的回报，无论是在样本内还是在样本外。资产配置和市场择时练习表明，这一发现在经济上也很重要。此外，我们发现日内反转可预测性集中在高交易量、高收益波动性和低流动性时期。当包含更多的夜间信息和更少的白天信息时，从夜间返回的白天返回的可预测性增加。
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