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金砖国家货币收益的序列贝叶斯变点分析( A Sequential Bayesian Change-Point Analysis of BRICS Currency Returns )
AK Tiwari CG Taufemback S Kumar
我们考察了金砖国家货币收益率的平均收益率和波动率出现结构性断裂的情况。提出了一种基于序列贝叶斯变点模型的具有相同统计方差的制度识别方法。我们发现金砖国家货币的平均收益率和波动率经常出现结构性断裂。将具有相同统计特性的段合并成域。我们对这些制度的波动性从低到高进行了排序。我们发现，最后一个机制在所有货币中表现出最高的收益，并且包含了最短的周期，除了中国货币和巴西货币。这表明，与低波动时期相比，高波动时期很少，而且回报率很高。
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『Sci-Hub|Scidown』相关参考文献
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scidown 《表征的形而上学》，J. Robert G. Williams著(牛津大学出版社，2020年)。doi: 10.1093 / oso / 9780198850205.001.0001下载
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